Strategie e trading con le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger rappresentano uno degli indicatori di trading più utilizzati in un mercato volatile quale quello del Fx. Lo scopo delle bande Bollinger è quello di misurare la volatilità di un rapporto valutario.

Esse sono composte da tre bande: la upper (superiore), la lower (inferiore) e la middle (centrale) solitamente basata sui 20 periodi. Come per altri indicatori le bande possono essere utilizzate su tutte le scansioni temporali, hourly, daily, weekly, ecc…

Come detto le bande servono per definire i margini di una volatilità normale di mercato. La premessa di base delle bande di Bollinger è infatti che il prezzo dovrebbe mantenersi, di norma, entro due deviazioni standard (ma anche in questo caso ci possono essere adattamenti legati ai sottostanti), rispetto alla media a 20 periodi. In questa maniera gli estremi andrebbero sfruttati per aprire posizioni long/short e sfruttare il concetto del return move.

Facciamo alcuni esempi.

Operazioni Long e Short in base all’andamento delle bande

L’andamento di NzdJpy nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 è esemplare; vediamo infatti come le bande di Bollinger a 2 deviazioni standard rispetto alla media a 20 settimane hanno offerto ai trader un ottimo strumento per sfruttare a proprio vantaggio il trading range esistente sul cross.

Long sulla parete inferiore e short su quella superiore si è rivelato in quel periodo un’operatività profittevole se adottata tenendo conto delle chiusure weekly all’interno della banda. Esemplare il caso della chiusura di dicembre 2012, oltre la parete superiore della banda, di fatto il segnale che il trading range era finito.

Utilizzo combinato di più indicatori per realizzare strategie corrette

Il massimo per coloro che operano con questi strumenti è quello di sfruttarli nei momenti di eccesso del mercato. Il modo migliore per fare trading con le bande di Bollinger è quindi quello di attendere la conferma anche di altri indicatori.

Un esempio concreto ci è arrivato da AudChf nel settembre 2011. Dopo una drammatica discesa fino a 0.733, il cross ha preso la strada del rialzo trovando come resistenza la banda superiore posta a 2 deviazioni standard dalla media a 20 giorni. Il successivo movimento di rientro trovò proprio nella media centrale un valido supporto capace di spingere nuovamente verso l’alto AudChf.

A quel punto il cross iniziò a “camminare” sulla banda superiore, uscendo marginalmente da essa in diverse occasioni. Entrare short di AudChf sul contatto con la banda superiore si sarebbe rivelato un errore, mentre la strategia corretta era quella di attendere una chiusura di giornata all’interno della banda superiore combinata ad un Rsi sopra 70 punti. La dinamica di AudChf della giornate successive confermò la correttezza della strategia.

Volatilità e rottura delle Bande di Bollinger

Di norma successivamente a periodi di bassa volatilità si riscontrano delle rotture delle bande: è importante considerare tale problematica in quanto adoperando questa strategia non di rado si è verificato come il primo livello di uscita sia falso.

Quando la volatilità scende a livelli molto bassi ha luogo il cosiddetto “squeeze”. Un indicatore denominato BandWidth è stato creato per misurarla. Solitamente si verifica uno squeeze quando il BandWidth cala al livello più basso degli ultimi sei mesi.

Vediamo ora lo squeeze in azione su UsdCad alla fine del 2007. Inizia il consolidamento del trading range risultante si restringe notevolmente. La media si appiattisce e passa proprio nel mezzo delle quotazioni con le bande di Bollinger che si appiattiscono verso la media. Potrebbe a questo punto generarsi un falso segnale denominato “head fake” con il cross che va a violare una banda per poi ritornare sui suoi passi e prendere la direzione opposta.

Nel caso di UsdCad, l’operatività corretta prevedeva un’entrata long con la chiusura sopra la banda superiore e stop loss sul minimo di quella seduta. Applicare quel trader avrebbe permesso di catturare un movimento decisamente importante verso l’alto.

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