Opinioni Formula di kelly: cos’è e come applicare al forex trading il sistema per le scommesse sportive

La formula di kelly viene spesso utilizzata dagli scommettitori sportivi che cercano la migliore offerta fra le scommesse disponibili, essa infatti, attraverso l’inserimento dei parametri conosciuti o previsti di una tecnica, ti permette di valutare il successo di una operazione prima ancora di farne una simulazione o, peggio, di metterla in reale.

La formula in questione è così composta:

Da questa formulina ne estrarremo un valore che, se positivo, ci farà capire che la tecnica in questione vale la pena di essere provata e invece, se negativo, ci suggerisce che è meglio modificarla o scartarla.

Di seguito puoi vedere un grafico, frutto dell’inserimento dei parametri che caratterizzano la simulazione di un classico gioco testa o croce. Per la precisione sono 290 tiri di moneta (290 bars) e la simulazione avviene contemporaneamente su 100 monetine (Lines Qty), così tante semplicemente per dimostrarti quanto può variare un risultato nonostante le caratteristiche della tecnica siano sempre le stesse.

I parametri li conosci: la probabilità che mi esca Testa è al 50% rispetto alla probabilità che mi esca Croce. Se vinco mi danno 1 euro, se perdo mi tolgono 1 euro, quindi il rapporto Win/Loss è pari a 1. Quel che risulta è che il Kelly Value è 0, cioè nè negativo nè positivo.

Inizi a percepire che la probabilità di successo di una tecnica, anche se viene garantito il 90% di successo, è un dato che non è sufficiente per valutarne la qualità?

Se non sei ancora convinto inseriamo Win Prob = 0,9 (ovvero probabilità di successo al 90%) nel nostro calcolatore di formula di Kelly, insieme a un rapporto win/loss = 0,08, dove questo ultimo parametro mi rappresenta una tecnica dove il take profit è distante 10 pip dal nostro ingresso, mentre lo stop loss è a 100 pip, sommando 2 pip di spread di costo.

Nel caso in cui il grafico non riuscisse a parlare da solo, ci pensa il Kelly Value a dirci che questa tecnica, alla lunga, non può che uccidere il nostro trading system (e di conseguenza il nostro account).

Va un pochino meglio se in macchina inseriamo i parametri di una filosofia molto comune fra i trader: “Riduci le perdite e fai correre i guadagni”, i quali inseriscono stop loss molto vicini all’ingresso e lasciano correre i guadagni con take profit anche di 100 pip. Come dargli torto?! Ci pensa la formula di Kelly:

Kelly Value negativo, questo significa che questi amici trader perderanno tutto il loro capitale in un tempo molto lungo, forse anni. Quante volte mi è capitato infatti di sentire che, a distanza di anni dall’apertura del proprio account, questi trader, fra profitti e perdite, si ritrovavano ancora approssimativamente sempre a un pnl tendente allo zero…

Far partire la simulazione di un trading system con i dati storici dell’eurodollaro è molto rischioso, in quanto è come se nella formula di Kelly noi inserissimo, invece di 100 linee (Lines Qty), solo una linea. Prima di far partire una simulazione trova i suoi parametri essenziali, poi inseriscili nella Formula di Kelly e solo allora, solo se il Kelly Value è a zero (o addirittura positivo), allora potrai far partire la simulazione.

Per altre informazioni ti consiglio di leggere anche “Money management: regole di kelly e formula di Larry Williams”.

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