Individuare le inversioni di prezzo con l’indicatore di Fisher

Il Fisher Transform Indicator (o Fish Indicator) è utilizzato dai trader con lo scopo di determinare zone in cui è molto elevata la probabilità di un’inversione di prezzo.

Il Fisher Transform, dalla formula matematica piuttosto complessa, ha lo scopo di creare una funzione simile ad una funzione di densità delle probabilità gaussiane. In questa maniera uno strumento molto semplice come il prezzo di una valuta viene trasformato in un indicatore tecnico in grado di fornirci segnali di “estremo” da sfruttare tatticamente.

Per gli appassionati di matematica trovate qui la formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_transformation

Come dimostriamo nei grafici seguenti il Fisher Transform ha delle oscillazioni storiche importanti che permettono al trader di ottenere segnali long/short piuttosto affidabili o che quanto meno rendono interessante il rischio rendimento di un forex trade.

Ovviamente, come tutti gli indicatori tecnici, il Fisher Transform può essere personalizzato, ma solitamente i segnali tecnici vengono generati dall’incrocio dell’indicatore con una sua media mobile.

Determinare i punti di minimo con l’incrocio tra Fisher Trasform e media mobile

Vediamo il grafico di EurUsd dell’ultimo anno; focalizziamoci soprattutto sui punti di minimo del mercato. Come si vede chiaramente dalle barre verticali rosse quando il Fish Transform è sceso a livelli molto bassi, un’entrata long su EurUsd diventava poco rischiosa o quanto meno era molto elevata la probabilità di un’inversione di tendenza.

Come in tutti gli indicatori basati sulle probabilità non mancano i cosiddetti “cigni neri” ed in questo caso possiamo individuare il falso segnale di febbraio 2013 quando EurUsd continuò a scendere per un paio di mesi.

Come ogni indicatore che si rispetti esiste l’enorme vantaggio di poterlo applicare con ogni time frame temporale. Questa caratteristica permette anche all’investitore di lungo periodo di ottenere delle informazioni rilevanti circa l’allocazione del proprio capitale all’interno di un portafoglio. Sempre rimanendo nel mondo del forex facciamo un altro esempio utilizzando, su scala weekly, il grafico di UsdMxn, tipicamente volatile.

Strategia di ingresso short per sfruttare spike importanti nel cross

Come si vede, dal 2008 in avanti, la speculazione ha sempre create degli spike importanti nel cross, movimenti di prezzo che però necessitavano di qualche forma di analisi che permettessero all’investitore di capire se era arrivato il momento di comprare Pesos messicani o rimanere fuori. In questo senso il Fisher Transform fornisce indicazioni importanti.

La parte inferiore del grafico evidenzia infatti l’andamento del Fisher tarato sulle 5 settimane. Picchi superiori a 2 hanno sempre evidenziato un eccesso di mercato per UsdMxn, in questo caso al rialzo. I cerchi rossi fanno capire come cominciare una strategia di ingresso short su UsdMxn in occasione di Fisher Indicator sopra a 2 e questo è stato fondamentale per poter raccogliere i frutti della debolezza della valuta messicana.

Chiaramente, come sul cruscotto di un automobile, questa è semplicemente una spia che si accende e che permette al trader di cominciare a ricercare i punti di inversione di tendenza studiando altri pattern di prezzo basati sulle numerose tecniche rese disponibili da qualunque software grafico.

Anche in questo esempio quindi si può vedere come il top di mercato era nell’aria e che anche eventuali movimenti estremi avrebbero rappresentato una ottima opportunità per incrementare le posizioni short assecondando una filosofia contrarian che nei momenti di volatilità si rivela spesso premiante.

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