Utilizzare il ROC per intercettare massimi e minimi primari di mercato

Il Rate of Change (ROC) è un oscillatore di momentum in grado di misurare la percentuale di variazione di prezzo che intercorre tra due intervalli temporali.

La formula utilizzata per il calcolo del ROC confronta lo spot di una valuta con gli n periodi precedenti. Nello specifico:

(Prezzo di chiusura spot di oggi – Prezzo di chiusura spot di “N” periodi indietro)/Prezzo di chiusura spot di “N” periodi indietro.

Come altri indicatori di momentum, il ROC è un oscillatore che trova nello zero la sua linea di equilibrio ed i segnali di acquisto e vendita vengono emessi quando si verifica:

  • il taglio della linea dello zero
  • divergenze
  • eventuali eccessi di ipercomprato/ipervenduto

La linea dello zero è importante soprattutto per determinare l’orientamento di una valuta in un certo arco temporale, mentre solamente gli eccessi di scostamento dallo zero possono fornire indicazioni precise di trading come vedremo negli esempi che seguono.

Come per altre strategie, è importante combinare questa tecnica basata sul Roc con altri oscillatori/indicatori, sempre tenendo presente che la sua valenza non è tanto da far valere in ottica di trading intraday, quanto in ottica contrarian.

Bottom primari con strategia Roc legata al posizionamento Rsi

Come primo esempio prendiamo l’andamento di EurGbp nel lungo periodo.
La strategia del Roc, legata al posizionamento del Rsi, si è rivelata nell’ultimo decennio efficace nell’intercettare i bottom primari. Su scala settimanale infatti, EurGbp è da acquistare nel momento in cui la variazione a 40 settimane scende sotto al -7%, ma da sola questa indicazione non basta.

Al Roc deve essere associato un Rsi in forte ipervenduto sotto quota 25. La combinazione (rara) di questi due elementi ci ha permesso di intercettare il minimo del 2004, quello del 2010 e probabilmente anche quello del 2012.

Individuazione picchi del cross con il Roc

Altro esempio di efficacia di questo modello lo possiamo fare con il cambio UsdTry. Anche qui un grafico di lungo periodo su scala weekly ci fa vedere come i picchi del cross si vengono a registrare solamente nel momento in cui il Roc a 12 mesi sale sopra la soglia del 25%.

In pratica, quando il Dollaro Usa guadagna oltre il 25% in 1 anno rispetto alla Lira , allora possiamo cominciare, combinando l’analisi di altri indicatori e pattern di prezzo, a valutare un ingresso sulla valuta turca con un basso livello di rischio, un’indicazione utile soprattutto per chi fa investimenti in bond.

Partenze in bull market

Altro esempio ed altra conferma della validità di questa strategia di lungo periodo.
Il cambio EurUsd tende ad invertire la sua tendenza in prossimità di estremi di Roc che vanno, nella parte superiore oltre il +18%, mentre in quella inferiore al di sotto di -13%, il tutto nell’arco di 12 mesi.

Anche in questo caso la strategia va combinata con altri elementi, ma abbiamo la certezza statistica che, quando EurUsd guadagna oltre il 18% in 1 anno (o perde oltre il 13% in 1 anno), allora lo studio di operazioni di acquisto (o vendita) di Dollari con un ragionevole rischio di cambio, può risultare un’opzione vincente.

Singolare notare come proprio il movimento “a pendolo” del Roc a 12 mesi, accompagna il cambio per tutta la durata dei trend. In pratica quando si tocca l’estremo inferiore (-13%) avremo una partenza di un bull market che non si esaurirà fino a che non verrà toccato l’estremo superiore (+18%).

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