Segnali di acquisto e vendita con le medie mobili

Sono gli indicatori più utilizzati dai trader per le analisi di trading grazie alla loro immediata facilità di lettura e interpretazione.

Pur essendo indicatori semplici sono anche molto potenti perché permettono di ottenere un riscontro quasi immediato sulla tendenza di un trend.

La media mobile semplice calcola i valori tramite il meccanismo della media aritmetica secondo i periodi impostati.

Ad esempio, la media semplice a 21 giorni calcola la media aritmetica continua degli ultimi 21 valori di chiusura. La media si sposta quindi nel tempo mantenendo così una forma dinamica che si adatta al trend.

Minore è il periodo di osservazione della media, maggiore è la variabilità della stessa, in quanto si adatta più facilmente al trend di breve.

Se invece si usano periodi più ampi, ad esempio a 144 giorni, si ha una variabilità minore a causa dell’elevato numero di dati da valorizzare, ottenendo una minore incidenza sulla tendenza della media stessa.

Questo modo di costruire le medie mobili attribuisce lo stesso peso a tutte le variabili. Questo significa che la media non rileva (ed evidenzia) importanti movimenti che si possono realizzare negli ultimi dati raccolti. Per ovviare a questo problema, ossia per attribuire maggiore peso agli elementi più recenti, si sono sviluppate altre tipi di medie mobili, come la media mobile esponenziale e pesata. L’obiettivo è quello di rendere la media il più aderente possibile alle evoluzioni dei prezzi.

Utilizzare la media mobile per il trading online

La media mobile può essere utilizzata in diversi modi nel trading online. Alcuni sistemi usano la media come filtro e altri come segnali di entrata o uscita.

Ad esempio:

  • il segnale di acquisto o di vendita può scattare dall’incrocio tra i prezzi e la media;
  • il segnale di acquisto o di vendita può scattare dall’incrocio di due medie mobili a periodi differenti;
  • la media mobile può essere un filtro per un segnale;

Semplice tecnica di trading con gli incroci (crossover)

Questa semplice tecnica genera segnali di ingresso dall’incrocio di due medie, una lenta e una più veloce.

Ad esempio, si può usare un grafico con media semplice a 40 periodi e una media esponenziale a 18 periodi.

Queste due medie creano degli incroci che sono segnali di entrata per i trader. Quando la media veloce incrocia al rialzo la media lenta si genera un segnale di ingresso rialzista e viceversa per un incrocio al ribasso tra la media veloce e la media lenta.

Questa tecnica pur essendo semplice e valida per chi investe nel lungo periodo, non è facilmente applicabile su periodi di trading intraday perché crea spesso numerosi falsi segnali che possono portare alla generazione di perdite.

Per approfondire le strategie basate sulle medie mobili ti consiglio di leggere con attenzione i seguenti articoli: Sistema di trading basato sulle medie mobili (prima parte) e Incrocio medie mobili – (seconda parte)

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