Slippage: è possibile ridurre il rischio

Quando si fa trading, dal momento in cui viene dato un ordine a quello in cui viene eseguito si subisce sempre uno slippage. La traduzione di slippage è quella di “slittamento” e viene usato spesso in campo medico per indicare un ritardo cognitivo.

Come detto all’inizio il suo significato non è troppo diverso neppure quando si tratta di operatività nel campo degli investimenti.

Differenze tra i tipi di trading e gli effetti dello slittamento

Se si verifica un continuo slippage, in quanto l’esecuzione di un ordine può anche avvenire in tempi rapidi ma non in tempo reale, perché diventa molto importante valutarlo a monte solo in determinati tipi di trading?

La risposta sta nella strategia che è alla base dell’operatività. Quando si fa un trading ad alta velocità o scalping uno slittamento anche minimo può fare una grande differenza tra una chiusura in profitto e una in perdita. Quindi è particolarmente importante in queste circostanze, mentre si stemperano gli effetti (che non è detto che siano negativi) quando si adottano strategie di medio o lungo periodo. (Vedi la Strategia della Gabbia)

Quando è positivo e quando è negativo?

Lo slippage di per sè non è né positivo e né negativo, ma rappresenta una condizione e un effetto dei tempi tecnici che si hanno perché un ordine arrivato venga trasmesso e quindi eseguito. Tra l’altro, con le tecnologie moderne, soprattutto quando si utilizzano broker Ecn o simili, può essere ridotto a intervalli molto brevi.

Perché quindi questo slittamento diventi negativo o positivo il tutto dipende dall’ampiezza dell’intervallo di tempo di ritardo e dalla direzione del trend. Se infatti il trend si muove nella direzione opposta a quella indicata nell’esecuzione dell’ordine (ad esempio la scelta operativa nel trading è di acquistare perché ci si aspetta un aumento, ed invece il trend è a ribasso) e c’è un ritardo di entrata allora l’effetto è positivo. Con un ingresso ritardato si riduce in pratica l’accumulo della potenziale perdita.

Di contro se il trend va nella giusta direzione lo slippage è negativo perché rappresenta un mancato guadagno.

Quando lo slittamento è “fisiologico”

Nei mercati finanziari, così come accade in qualsiasi altro settore, ci deve essere un punto di incontro tra chi vuole vendere e chi è disposto a comprare. In alcuni casi questa ricerca è molto complicata, perché se da una parte sono in tanti quelli che vogliono ad esempio vendere sono proporzionalmente pochi quelli disposti a comprare, e viceversa.

Quindi si può cercare un broker che garantisce tempi di slippage molto ridotti, ma ciò non deve essere inteso come la garanzia che non si dovrà gestire questa che è una variabile che non può essere completamente eliminata.

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