Spread Trading sul Forex: indice di correlazione e range

Lo spread trading, all’interno di una strategia forex, viene impiegata per ridurre o rendere il più possibile gestibile la componente del rischio. Si tratta infatti di una tecnica che è totalmente incentrata su una logica di copertura, che, se ben attuata, permette di ottenere un margine di guadagno soddisfacente, che viene determinato con la differenza tra un ritorno positivo dell’investimento su una valuta, al netto delle perdite subite su un’altra valuta.

In questa modalità bisogna infatti investire contemporaneamente su due valute differenti, che devono essere “fortemente correlate”, sfruttando e lucrando sul differenziale (spread) che si viene a creare in quelle fasi di mercato in cui risulteranno non correlate.

Condizioni per lo spread trading

Per prima cosa bisogna concentrarsi sulle valute che normalmente presentano una correlazione, ovvero si muovono in modo parallelo. Per individuare la correlazione bisogna basarsi su dati storici (con un periodo che va da un minimo di 12 mesi a 24 mesi). Una volta individuata la correlazione, bisogna anche controllare che questa presenti alcune caratteristiche, prime tra tutte un range non eccessivamente ampio, con un indice di correlazione compreso tra -1 (correlazione inversa perché la valute si muovono in direzione opposta) e +1 (correlazione diretta in quanto le valute si muovono nella stessa direzione).

Quindi andrà scelta la coppia di valute che presenta un momento di non correlazione, e quindi procedere ad aprire contemporaneamente una posizione long sulla valuta che si ritiene abbia il movimento più forte, e una posizione short sull’altra valuta (in quanto il guadagno è legato dalla differenza tra i risultati ottenuti con le due posizioni, quindi al netto delle eventuali perdite ottenute con l’apertura della posizione che ha avuto un trend contrario a quello scelto).

Vantaggi e svantaggi dello spread trading

I principali vantaggi sono legati agli aspetti di “stagionalità” che i momenti di correlazione e non correlazione periodicamente presentano, e alla copertura dal rischio, oltre che dalla possibilità di ottenere guadagni mediamente più elevati rispetto a quelli ottenibili con altre tecniche. Invece il principale svantaggio è dovuto al legame con dati ormai superati (le serie storiche), e all’obbligo di restare vincolati solo a determinate coppie di valute.

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