Trading online con strategie di Kaufman: il trend following

La Strategia Kaufman rientra tra quelle di trend following, visto che il suo obiettivo è quello di dare al trader una indicazione dei segnali “reali” e forti del trend, sui quali quindi basarsi per le proprie scelte, eliminando tutti i segnali di disturbo (o falsi segnali). Si tratta di una strategia adatta per time frame intraday (ma con un timeframe minimo di 15 minuti).

Caratteristiche: evitare i falsi segnali

Il Kaufman Efficiency Ratio è dato dal rapporto tra la misura della volatilità e la direzione del trend, ed è racchiuso tra i valori di “efficienza del mercato” pari a +1 (che rappresenta il trend rialzista perfetto) e -1 (che rappresenta il trend ribassista perfetto).

+1 e -1 rappresentano dei valori ideali, ma più un valore si avvicina ad esso, più è sintomatico di una elevata efficienza del mercato, e più chiaro diventa il trend. Di contro i valori che oscillano debolmente al loro interno, rimanendo più vicini al centro (che è dato dal valore 0), rappresentano indicazioni che non devono essere presi in considerazione, perché legate ai rumors o ai falsi segnali. L’obiettivo che si ha con questo indicatore è proprio quello di pulire il trend dai segnali che non sono significativi.

Funzionamento: quando aprire una posizione long o short?

Quando l’indicatore incrocia sopra la soglia +0,6, si ha un segnale di efficienza di tipo “buy” per cui bisogna aprire una posizione long. Invece se l’indicatore incrocia al di sotto della soglia -0,6 si ha un segnale “sell” per cui bisogna entrare short nel mercato.

Invece per quanto riguarda la chiusura delle posizioni, bisogna avere un po di dimestichezza con il profit target e l’impiego degli stop, che sono utilizzati proprio da questa strategia. Il funzionamento è semplice: il profit target è pari a 2 volte l’ATR (average true range) degli ultimi 20 periodi.

Invece lo stop è pari a un “Periods High Low” basato sugli ultimi 10 periodi, sui quali va posizionato nel punto più basso per riuscire a proteggere una posizione di tipo long, mentre per una short va messo nel punto più alto.

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